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위험관리체계

위험(Risk)의 정의

미래의 불확실성으로 인하여 손실이 발생하거나 기대수익의 변동이 증가하여 불리한 결과가 발생할 가능성

위험의 종류

신용위험
채무자의 부도, 거래상대방의 계약불이행 등 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 경제적 손실
시장위험
금리, 주가, 환율 및 상품가격 등 시장요인의 변동에 따라 손실을 입을 가능성
유동성위험
자산·부채 간 자금기일의 불일치 또는 급격한 자금유출 등으로 인하여 예상치 못한 손실이 발생하거나 지급불능 상태가 되는 위험
법규위험
법령, 사규 등을 위반 또는 준수하지 않음으로써 경영활동에 부정적 영향을 미치는 위험
운영위험
부적절하거나 잘못된 업무프로세스, 인력, 시스템 또는 외부사건으로 인한 손실가능성
평판위험
경영부진, 금융사고, 사회적 물의 야기 등으로 고객, 주주 등 외부의 여론이 악화됨에 따라 경제적 손실을 발생할 수 있는 위험
전략위험
회사 경영정책에 대한 판단 오류, 경영전략 시행착오, 새로운 금융환경 변화의 적응 실패 등에 의한 위험

위험관리조직

위험관리책임자
  • ·위험관리업무에 대한 전문성을 기반으로
    위험관리업무를 독립적, 전문적, 종합적으로 수행
위험관리실무위원회
  • ·위원장 : 대표이사
  • ·위 원
    • -집합투자재산 : 위험관리책임자, 운용본부 부서장 준법감시인
    • - 고유재산 : 위험관리책임자,경영지원본부 부서장, 준법감시인
이사회
  • ·집합투자재산 위험 관리에 대한 감시기능을 수행하며, 집합투자재산 위험 관리에 관한 책임과 권한을 가짐
  • ·이사회의 권한
    • - 위험관리규정의 제·개정 및 폐지
    • - 관계법규 및 위험관리규정을 포함한 사규에서 이사회 결의가 필요하다고 정한 사항
    • - 위험관리실무위원회에서 이사회 결의가 필요하다고 판단한 사항

위험관리 FLOW

사전관리
  • ·상품개발 단계에서의 잠재적 리스크 사전 검토
    • - 위험요소 정의
    • - 시뮬레이션
    • - 위험한도 설정
  • ·관리 프로세스 마련
  • ·약관, 규약, 제안서, 운용지침 등에 운용방식 및 위험 고지
중간관리
  • ·모니터링
    • - 사전 위험한도
    • - 시장 위험지표
    • - 운용성과 분석 등
  • ·매매 모니터링
    • - 사전 매매 신고 분석, 사후 매매기록 관리 등 불건전 매매 사전 차단 및 관리
  • ·위반 조치
    • - 위반 시 해당부서, 담당자 통보
    • - 사유서 징구 및 조치
사후관리
  • ·위험관리실무위원회
    • - 집합투자재산 위험관리를 위한 제반 정책 결정
    • - 집합투자기구가 수용할 수 있는 위험수준의 설정 및 변경
    • - 집합투자기구 설정시의 위험평가 및 승인
    • - 집합투자증권 환매연기의 결정
  • · 관리 프로세스 개선
  • · 내부정기 감사
  • · 중요 위반사항에 대하여 인사위원회 상정