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컴플라이언스

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푸른은 리스크관리 및 컴플라이언스도 자산운용의 일부로 생각합니다.

기대수익률과 리스크의 적절한 균형을 위해 당사는 리스크 노출을 매일 체크하여 리스크를 관리합니다.

  • · 포트폴리오 차원의 리스크 관리
  • · 포지션별 리스크관리
  • · 개별위험한도 및 총펀드 위험한도의 설정
  • · 섹터별 리스크 체크 및 종목별 리스크 체크

독립적인 운영 체제 및 운용팀과의 지속적인 소통 유지

  • · 상관관계 분석
  • · 일임자산 및 운용자산 전반에 걸친 리스크 한도 설정 및 모니터링
  • · 리스크요인이 회사의 투자전략에 부합한지 확인

컴플라이언스 강조

  • · 컴플라이언스 지침 수립 및 공유 (SEC 및 국내컴플라이언스 표준 규정준수)
  • · 윤리 교육 강화 및 전문가로서의 행동 강조
  • · 지속적인 컴플라이언스 교육을 통해 규제변화에 대응

컴플라이언스 프로세스

통제 단계

  • 프로세스 및
    규정 설정
  • 모니터링 및 보고
  • 통제
  • 평가 및 피드백 제공
  • 재발 방지

통제 절차

  • 일간, 주간, 월간 점검
    (시스템에서 점검)
  • 포트폴리오 매니저
    에게 통지 후 수정
  • 리스크관리 책임자
    에게 보고
    (수행여부 판단)
  • 리스크관리
    위원회에 보고
  • 최종결정 및 필요시
    즉각 고객에 통보
컴플라이언스 지침
공정성 · 정기적 컴플라이언스 검토를 통한 위반 방지
· 독립적인 컴플라이언스 체계를 통한 공정성 추구
· 체계적인 컴플라이언스 구조를 통한 주관적인 의사 결정 최소화
· 안내서 및 펀드 프로필에 기반한 컴플라이언스 지침 설정
보고 · CEO 및 COO에게 컴플라이언스 보고
· 펀드운용팀으로부터 독립된 보고 절차
· 포괄적인 컴플라이언스 매뉴얼
절차 · 최고 수준의 시장 관행 지향
· 위반사항 적발 시 즉시 정정
· 직원들에게 지속적인 컴플라이언스 교육
컴플라이언스 기능 수행 체계
사전통제 · 주 단위로 준법/윤리 교육 실시 -> 전 직원 대상, 준법의식 고양
· 업무자료, 문서 송수신 및 이메일 내용 정기 점검
· 업무관련 전화 수신,발신 내용 정기 점검
· 제반 법규, 규약, 설명서, 광고자료 등 사전 점검
· 운용상 제반 법규, 투자 제한 및 가이드 라인 준수 점검
· 사내 제반 규정 준수 점검
사후관리 · 컴플라이언스 리포트의 CEO 직접 보고
· 위반 사항 및 개선사항에 대한 실무자 및 관련자와 개별 면담
· 장기적 준법 및 윤리의식 고양을 위한 사내기반 조성