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리스크관리

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  • 종목별 손실 한도

    • · 투자성과 지속 모니터링으로 (-)15% 이상의 투자손실
      발생하거나 고점대비 하락률이 종목변동성 대비 일정수준
      이상일 경우 리스크관리팀에서 해당 펀드매니저에 주의
    • · 애널리스트의 가치평가 재점검
  • 월간 손실 한도

    • · 회계연도 개시이후 피크대비 하락율을 기준으로 산정
    • · 월간 초과시 운용팀은 포지션 축소 검토
      (리스크관리위원회 소집)
  • 유동성 관리

    • · 개별 포지션 개별 포트폴리오 유동성 점검 및 한도설정 관리
    • · 한도 초과시 유동성이 낮은 종목의 추가 편입시에는
      리스크 관리위원회 승인